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AdvancesinAppliedMathematics应用数学进展,2024,13(2),877-890

PublishedOnlineFebruary2024inHans./journal/aam

/10.12677/aam.2024.132083

含测量误差的方差模型的多变点的估计

沙达克提·艾力，董翠玲*

新疆师范大学数学科学学院，新疆乌鲁木齐

收稿日期：2024年1月28日；录用日期：2024年2月22日；发布日期：2024年2月29日

摘要

本文讨论当已知含测量误差的方差模型存在变点时，对方差变点给出了一个含有调节参数的“CUSUM型

估计量”，研究了方差变点统计量的弱(强)相合性，得到收敛速度。结合“二元分割法”将其推广至多

个方差变点的估计。模拟研究发现含调节参数γ∈0.3,0.7的CUSUM型估计量的精确度要优于无调节参

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数(γ0)的CUSUM型估计量的精确度。进一步，对原油价格涨跌幅进行实证分析验证了本文方法的有