2021CFA二级《投资组合管理》付费学员专属模拟卷配1v1答疑权限.docVIP

2021CFA二级《投资组合管理》付费学员专属模拟卷配1v1答疑权限

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下关于投资组合管理流程的说法，正确的是（）

A.规划阶段主要是确定投资目标和限制条件

B.执行阶段不需要考虑交易成本

C.反馈阶段只关注市场变化

D.规划阶段与反馈阶段没有关联

2.以下哪种风险度量方法考虑了投资组合收益的分布形态？（）

A.方差

B.标准差

C.跟踪误差

D.偏度

3.有效前沿是由（）构成的集合。

A.所有可行投资组合

B.所有风险资产组合

C.最优风险投资组合

D.给定风险水平下具有最高预期收益率的投资组合

4.当市场处于均衡状态时，以下说法正确的是（）

A.所有资产的预期收益率都相等

B.投资者都持有相同的风险资产组合

C.风险资产的风险溢价为零

D.无风险资产的收益率为零

5.以下关于资本资产定价模型（CAPM）的假设，错误的是（）

A.投资者可以以无风险利率自由借贷

B.投资者对资产的预期收益率、方差和协方差具有相同的预期

C.市场是完全竞争的，没有交易成本和税收

D.投资者都是风险偏好者

6.一个投资组合的预期收益率为15%，无风险收益率为5%，市场组合的预期收益率为12%，该投资组合的β系数为（）

A.1.43

B.1.25

C.1.00

D.0.83