2026年基金从业《基金投资策略与风险管理》模拟试题集.docxVIP

2026年基金从业《基金投资策略与风险管理》模拟试题集

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单选题（本部分共60题，每题1分，共60分。每题有四个选项，请选择唯一正确答案。）

1.以下哪一项不属于现代投资组合理论的核心思想？

A.分散投资可以降低非系统性风险

B.投资者可以通过改变投资组合权重来达到自己的风险偏好

C.市场组合是所有有效组合中风险调整后收益最高的组合

D.风险和收益总是成正比，无法通过组合来改善风险收益特征

2.根据资本资产定价模型（CAPM），影响某项资产预期收益率的因素不包括：

A.无风险收益率

B.市场组合的预期收益率

C.该项资产的市场风险溢价

D.该项资产的个别风险

3.以下哪种投资策略通常追求超越市场基准的回报，并愿意承担更高的风险？

A.指数投资策略

B.价值投资策略

C.成长投资策略

D.被动投资策略

4.基金投资中，衡量投资组合中个股或债券相对于市场平均风险的波动性指标是：

A.贝塔系数（Beta）

B.夏普比率（SharpeRatio）

C.特雷诺比率（TreynorRatio）

D.詹森比率（JensensAlpha