《风险管理》银行从业资格考试(中级)备考重点解析(2026年).docxVIP

银行从业资格考试《风险管理》(中级)应考重点

一、风险管理基础

1.风险的定义与分类

风险的定义：风险是未来不确定性对目标的影响。

风险的分类：

按风险来源分类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险、声誉风险、战略风险。

按风险持有者分类：市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、法律风险、声誉风险、战略风险。

2.风险管理的基本概念

风险管理的定义：通过风险识别、评估、监控和处置，将风险控制在可接受范围内。

风险管理的目标：最大化股东价值、提高盈利能力、保障资产安全。

3.风险管理的基本原则

全面性原则：覆盖所有业务和风险。

系统性原则：建立全面的风险管理体系。

独立性原则：风险管理独立于业务部门。

及时性原则：风险识别和处置及时。

有效性原则：风险管理措施有效。

二、信用风险管理

1.信用风险的定义与特征

信用风险的定义：交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。

信用风险的特征：隐蔽性、滞后性、复杂性。

2.信用风险评估方法

定性方法：专家判断法、信用评分法。

定量方法：违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、风险暴露（EAD）。

3.信用风险控制措施

风险限额管理：设定信用额度、行业限额、地区限额。

抵押和担保：要求抵押物、担保人。

信用衍生品：信用违约互换（CDS）、信用联结票据（CLN）。

4.信用风险管理工具

信用风险模型：Lo