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2022CFA二级《数量方法》裸考急救真题及答案速查

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下哪种方法最适合用于处理时间序列数据中的季节性波动？

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.季节分解法

D.自回归积分滑动平均模型（ARIMA）

2.在多元线性回归模型中，若某个自变量的t-统计量绝对值小于临界值，这意味着：

A.该自变量对因变量有显著影响

B.该自变量对因变量无显著影响

C.模型存在多重共线性

D.模型的拟合优度较低

3.若一个时间序列具有单位根，那么它是：

A.平稳的

B.非平稳的

C.季节性的

D.周期性的

4.以下关于蒙特卡罗模拟的说法，正确的是：

A.只能用于金融领域

B.模拟结果一定准确

C.可以用于估计风险和价值

D.不需要设定概率分布

5.在协整分析中，若两个时间序列是协整的，意味着：

A.它们之间存在长期稳定的关系

B.它们都是平稳序列

C.它们的差分序列是平稳的

D.它们的相关系数为1

6.对于ARCH模型，其主要用于描述：

A.时间序列的均值变化

B.时间序列的异方差性

C.时间序列的自相关性

D.时间序列的季节性

7.当使用逐步回归法选择自变量时，以下哪种情况会导致某个自变量被剔除？

A.该自变量的p-值小于显著性水平

B.该自变量的p-值大于显著性水平

C.该