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2025年金融市场风险管理策略实战能力考试试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某银行2024年末持有10亿元利率互换合约（浮动端为3个月SHIBOR，固定端利率3.5%），2025年3月美联储加息导致全球无风险利率上行50BP，该银行需重点关注的风险类型是：

A.信用风险

B.基差风险

C.再定价风险

D.收益率曲线风险

2.根据巴塞尔协议Ⅲ修订版（2023年最终版），市场风险内部模型法中新增的“剩余风险附加资本”（ResidualRiskAdd-on,RRAO）主要针对以下哪类风险？

A.股票价格波动风险

B.信用利差风险

C.非线性衍生品的高阶风险（如跳跃风险、相关性风险）

D.外汇即期交易风险

3.某量化对冲基金使用GARCH模型预测股票组合的波动率，若模型残差的Ljung-Box检验p值为0.03（显著性水平5%），说明：

A.模型对波动率的预测效果良好

B.残差序列存在自相关性，模型存在设定偏误

C.残差服从正态分布，符合假设

D.模型预测的波动率与实际波动率无显著差异

4.某保险公司配置了5年期AA级企业债（票面利率4%，面值1亿元），2025年2月该企业被下调评级至BBB级（市场隐含违约概率从0.5%升至2%），若采用CreditMetrics模型计算信用风