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2026年投资研究岗面试试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.在进行投资组合管理时，__________是指在一定风险水平下，实现投资收益最大化的组合。

2.有效市场假说认为，在有效市场中，所有已知信息都已经被充分反映在资产价格中，因此__________。

3.风险平价策略是一种通过__________来构建投资组合的方法，旨在实现风险在不同资产间的合理分配。

4.债券的久期是衡量债券价格对__________变动的敏感程度的指标。

5.资本资产定价模型（CAPM）中，市场风险溢价是指__________与无风险利率之间的差额。

6.在技术分析中，__________是一种常用的趋势跟踪指标，用于识别价格趋势的强度和方向。

7.基本面分析的核心是通过研究公司的__________来评估其内在价值和投资潜力。

8.价值投资策略的核心是寻找那些市场价格低于其__________的资产。

9.资产配置是指根据投资者的__________和风险偏好，将资金分配到不同资产类别中的过程。

10.事件驱动投资策略是通过分析特定事件对市场的影响，来寻找投资机会的方法，例如__________。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.在弱式有效市场中，技术分析无效。（）

2.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是风险厌恶的。（