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景德镇学院《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

1.马科维茨投资组合理论的核心是（）。

A.风险分散B.最大化预期收益C.最小化投资成本D.动态调整投资组合

2.标准差作为风险度量指标的局限性在于（）。

A.没有考虑投资收益的分布B.无法区分系统性风险和非系统性风险C.没有考虑投资期限D.仅适用于正态分布的资产收益

3.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者都基于（）进行决策。

A.风险厌恶B.风险偏好C.无风险利率D.市场组合

4.套利定价理论（APT）认为资产收益由（）个因素驱动。

A.1B.2C.3D.多个

5.有效市场假说（EMH）认为市场价格（）。

A.无法反映所有信息B.部分反映信息C.完全反映所有信息D.反映部分非公开信息

6.分散化投资的主要目的是（）。

A.提高预期收益B.降低非系统性风险C.最大化投资组合收益D.减少投资成本

7.风险厌恶投资者的效用函数通常是（）。

A.线性B.U型C.凹型D.凸型

8.久期作为债券风险度量指标的优点在于（）。

A.考虑了所有未来现金流B.仅适用于长期债券C.无法反映利率变化D.仅适用于零息债券

9.投资组合的贝塔系数