2020年CFA二级《投资组合管理》新考纲专属模拟题无冗余考点.docVIP

2020年CFA二级《投资组合管理》新考纲专属模拟题无冗余考点

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下哪种风险度量方法考虑了投资组合回报的分布形状？

A.方差

B.标准差

C.下行风险

D.半方差

2.在均值-方差框架下，有效前沿上的投资组合具有以下哪种特征？

A.相同风险水平下收益最高

B.相同收益水平下风险最高

C.风险和收益都最低

D.风险和收益都最高

3.对于一个多因素模型，以下哪种说法是正确的？

A.因素数量越多越好

B.只考虑宏观经济因素

C.因素之间必须相互独立

D.可以解释资产收益率的大部分变动

4.主动投资组合管理的目标是：

A.复制市场指数

B.获得超过基准的收益

C.降低投资组合的风险

D.提高投资组合的流动性

5.以下哪种投资组合策略属于积极型策略？

A.买入并持有策略

B.指数化投资策略

C.战术资产配置策略

D.固定比例投资组合保险策略

6.风险预算是指：

A.确定投资组合的总风险水平

B.将风险分配到不同的资产类别或投资策略

C.评估投资组合的风险承受能力

D.控制投资组合的风险暴露

7.以下关于投资组合绩效评估的说法，错误的是：

A.夏普比率衡量了单位风险下的超额收益

B.特雷诺比率只考虑了系统性风险

C.詹森阿尔法衡量了投资组合的绝对收益

D.信息比率衡量了主