鹰潭职业技术学院《计量经济学》2025-2026学年期末试卷.docxVIP

鹰潭职业技术学院《计量经济学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在计量经济学中，下列哪一项不属于经典线性回归模型的基本假设？（）

A.误差项的均值为零B.自变量之间不存在完全多重共线性C.误差项方差随观测值变化而变化D.误差项之间不相关

2.下列关于最小二乘估计的说法中，错误的是（）

A.最小二乘估计是BLUE（最佳线性无偏估计）B.最小二乘估计在满足基本假设下是最优的C.最小二乘估计总是存在D.最小二乘估计对异常值非常敏感

3.在进行回归分析时，如果发现自变量之间存在高度相关，可能会导致（）

A.回归系数估计值增大B.R2值显著提高C.F检验统计量减小D.模型预测能力下降

4.下列哪一项不是内生性问题的表现？（）

A.自变量与误差项相关B.模型遗漏了重要解释变量C.解释变量受到随机扰动D.解释变量与被解释变量之间存在双向因果关系

5.在进行模型设定检验时，通常使用的方法是（）

A.D-W检验B.RESET检验C.White检验D.Breusch-Pagan检验

6.在时间序列分析中，ARIMA模型的基本形式是（）

A.Y?=α+βY???+ε?B.Y?=α+β?Y???+β?Y???+ε?C.Y?=