2021CFA二级《投资组合管理》备考冲刺必刷模拟卷通关率超90%.docVIP

2021CFA二级《投资组合管理》备考冲刺必刷模拟卷通关率超90%

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在资本资产定价模型（CAPM）中，系统性风险由以下哪项指标衡量？

A.标准差

B.方差

C.贝塔系数

D.相关系数

2.马科维茨投资组合理论的核心贡献是：

A.引入了无风险资产

B.提出了有效前沿概念

C.强调了市场效率

D.定义了资本资产定价模型

3.下列哪项不是多因子模型常见的风险因子？

A.市场风险溢价

B.规模因子

C.动量因子

D.通货膨胀率

4.在投资组合绩效评估中，夏普比率衡量的是：

A.每单位总风险带来的超额收益

B.每单位系统性风险带来的超额收益

C.投资组合的绝对收益

D.投资组合的跟踪误差

5.主动管理投资组合的主要目标是：

A.复制市场指数

B.获得高于基准的超额收益

C.最小化交易成本

D.保持资产配置不变

6.在布莱克-利特曼模型中，投资者观点通过什么方式融入资产配置？

A.调整历史收益率

B.引入先验分布

C.修改协方差矩阵

D.使用贝叶斯方法

7.下列哪项关于风险预算的表述是正确的？

A.风险预算仅关注绝对风险

B.风险预算与资产配置无关