2026年证券投资分析《投资组合》试卷.docVIP

2026年证券投资分析《投资组合》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险分散

B.超额收益

C.无风险利率

D.市场效率

2.以下哪种方法不属于投资组合的优化方法？（）

A.均值-方差优化

B.最大最小化损失

C.期望效用最大化

D.线性规划

3.投资组合的β系数衡量的是（）。

A.投资组合的绝对风险

B.投资组合的相对风险

C.投资组合的系统性风险

D.投资组合的非系统性风险

4.在投资组合中，以下哪种情况会导致投资组合的协方差增加？（）

A.资产之间的相关性降低

B.资产之间的相关性增加

C.资产的方差增加

D.资产的期望收益增加

5.有效前沿上的投资组合具有以下特点（）。

A.风险相同，收益不同

B.收益相同，风险不同

C.风险和收益均最优

D.风险和收益均最低

6.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是（）。

A.风险厌恶的

B.风险中性的

C.风险追求的

D.风险不确定的

7.以下哪种指标用于衡量投资组合的波动性？（）

A.期望收益

B.方差

C