2022年CFA二级《数量方法》考前一周急救真题及答案.docVIP

2022年CFA二级《数量方法》考前一周急救真题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在多元线性回归中，若解释变量之间存在高度线性相关，则最可能出现的后果是

A.估计系数标准误被低估

B.R2显著下降

C.系数估计值符号与经济理论相反

D.F统计量不再服从F分布

2.当ARCH(1)检验显著时，下列哪一项最恰当

A.使用Newey-West调整标准误

B.采用White异方差一致标准误

C.建立GARCH(1,1)模型

D.对因变量做一阶差分

3.对平稳AR(1)过程yt=0.4yt-1+εt，其半衰期最接近

A.0.51期

B.1.0期

C.1.4期

D.2.0期

4.若样本协方差矩阵非正定，最可能导致

A.主成分分析无法降维

B.判别分析误判率下降

C.因子分析出现Heywood案例

D.聚类分析轮廓系数升高

5.在MonteCarlo模拟定价美式期权时，为提高早期行权判断效率，通常采用

A.对偶变量技术

B.控制变量技术

C.最小二乘蒙特卡罗(LSM)

D.重要性抽样

6.对随机游走序列进行一阶差分后得到的新序列

A.必为白噪声

B.必为平稳

C