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基于GARCH模型的加密货币价格波动预测与交易策略研究论文

**摘要**

在数字经济的浪潮中，加密货币市场以其高波动性、高风险性和高收益性吸引了全球投资者的目光。然而，市场的剧烈波动也带来了巨大的不确定性和交易风险。如何准确预测加密货币价格波动并制定有效的交易策略，成为学术界和实务界共同关注的课题。GARCH模型作为一种有效的金融时间序列建模方法，能够捕捉价格的波动率聚集性，为加密货币价格预测提供了新的视角。本文基于GARCH模型，对主流加密货币（如比特币、以太坊等）的价格波动进行预测，并探讨相应的交易策略，旨在为投资者提供科学决策依据，同时为金融风险管理提供理论支持。

**关键词**：加密货