2026年中级银行从业风险管理模考金题二一.pdf

2026银行从业-《风险管理》（中级）-6月模考金题一

1、以下关于风险的定义，错误的是（）。

A.风险是未结果的不确定性

B.风险是损失的可能性

C.风险是不可避免的

D.风险是收益的可能性

2、对于规模巨大的灾难性损失，一般需要（）转移。

A.提取损失准备金

B.冲减利润

C.资本金

D.保险手段

3、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收

益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1％，标准差为0.15％，则在下一个

市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（）。

A.－0.05％～0.1％

B.－0.05％～0.25％

C.0.1％～0.25％

D.－0.2％～0.4％

4、投资者A以30元／股的价格购买了1000股B公司股票，持有一年后以40元／股的价格卖

出，持有期间收到一次0.6元／股的现金股利。投资者A持有该股票一年的持有期收益率是

（  ）。

A.33.3％

B.135.3％

C.35.3％

D.2％

5、表格为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。假设3种产品标准差相

同，则下列投资组合中风险最低的是（）。

A