2026年中级银行从业风险管理计算专项突破班.pdf

银银行行从从业业--中中级级风风险险管管理理

第第0011讲讲计计算算专专项项突突破破（（一一））

【【计计算算考考点点11】】随随机机变变量量的的期期望望、、方方差差和和协协方方差差

期期望望是随机变量值的概率加权和。

离离散散型型随随机机变变量量期期望望可以用求和式表示为

常用的方方差差计算公式为

方方差差越越大大，随机变量值的范围越大，其不确定性增加，风风险险程程度度也也越越大大。

方差的算术平方根称为标标准准差差或波波动动率率，即

协协方方差差可以用来度量不同随机变量之间的相相关关性性。

协方差的计算公式如下：

相相关关系系数数的计算公式可以表示为

相关系数的值范围为-1～1。

当相关系数等于--11时，表示X和Y完完全全负负相相关关；

当相关系数等于11时，表示X和Y完完全全正正相相关关；

当相关系数等于零零时，表示X和Y不不相相关关，此时(，)=0。

相关系数越大，表明X和Y相关程度越高。

【【例例题题··单单选选】】关于相关系数的说法，正确的是（）。

A．相关系数的值范围为（-∞，+∞）

B．当相关系数等于1时，表示两个变