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2026年中级银行从业风险管理教材公式大全.pdf

2026年中级银行从业风险管理教材公式大全.pdf

    2026年《中级风险管理》教材公式大全

    第第一一章章

    1、期望、方差与标准差（离散型随变量）

    期望值E(x)方差D(X)标准差(波动率)

    计算公式

    含义均值均反映了数的离散程度，数值越大，不确定性增加，风险程度也越大

    2、协方差与相关系数

    协方差Cov(X，Y)相关系数ρ

    X，Y

    计算公式

    含义度量不同随机变量之间的相关性

    3、一些重要的概率分布

    （1）二项分布：是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。

    二项分布的数学期望和方差：E(X)=np，D(X)=np(1-p)。

    （2）泊松分布：是一种常见的离散分布

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