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【浙商-2026研报】主动量化研究系列：资产配置：指数化增强方案.pdfVIP

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  • 2026-06-06 发布于广东
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【浙商-2026研报】主动量化研究系列：资产配置：指数化增强方案.pdf

    证券研究报告|金融工程专题

    金融工程专题报告日期：2026年06月04日

    资产配置：指数化增强方案

    ——主动量化研究系列

    核心观点分析师：陈奥林

    执业证书号：S1230523040002

    本报告中，我们以锚定给定基准进行增强为目标构建了资产配置策略。多资产风险模chenaolin@

    型、阿尔法因子、可选指数池，是框架的三个核心构成。以ETF为落地工具，策略年分析师：徐忠亚

    化收益5.93%，夏普和卡玛分别为2.12和2.79，月胜率82.1%。执业证书号：S1230523050001

    xuzhongya@

    ❑资产配置：从时序仓位到截面比较

    明确

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