2025年彭博中国区FICC量化训练营案例报告.pdfVIP

2025 年彭博中国区 FICC 量化训练营案例展示

量化分析与机器学习 

在金融行业的创新应用

目录

4中国工商银行： 

外汇、美债和国债三类策略，兼具准确性与稳定收益

9中国银行： 

微观信号与模式识别，覆盖交易与分析

14交通银行： 

EUR/CNY 期权定价，聚焦波动率差异分析

18上海浦东发展银行： 

债券量化策略-兼顾商业银行自营盈利性与做市流动性

20中国民生银行： 

通过非监督量化分析，从市场数据与宏观经济发布 

数据中自发识别隐藏的市场 regime 与叙事主题变化

22平安银行： 

外汇掉期的套期策略与波动率调整

25江苏银行： 

利用 BQuant 分析工具重新认识 Nelson-Siegel 模型

27广发银行： 

量化工具与规则化交易策略

29浙商银行： 

债券因子模型与欧元趋势策略

31上海农商银行： 

外汇黄金趋势交易策略

33富邦华一银行：