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LSTM模型在股票趋势预测因子中的应用

一、引言

股票市场作为现代经济体系中最具活力和复杂性的组成部分之一，始终吸引着无数投资者、学者和金融机构的目光。股票价格的波动受到宏观经济环境、企业基本面、市场情绪、政策法规以及全球突发事件等多重因素的共同影响。这种波动性既蕴含着巨大的获利机会，也伴随着不可忽视的风险。在漫长的投资历史中，如何准确地预测股票市场的未来趋势，一直是金融工程领域和量化投资实践中最核心、最棘手的问题之一。传统的趋势预测方法往往依赖于线性模型、技术指标分析或简单的统计学方法，然而，股票市场本质上是一个高度非线性、非平稳且充满噪声的复杂系统，这些传统方法在面对市场瞬息万变的动态特征