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2026年基金从业资格考试资产配置策略设计含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下每题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共40分）

1.根据现代投资组合理论，投资者在构建有效前沿时，主要考虑的因素是（）。

A.资产的绝对收益

B.资产的预期收益和风险（以方差或标准差衡量）

C.资产的流动性

D.资产的发行规模

2.马科维茨投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险完全不可控

B.高收益必然伴随高风险

C.通过分散投资可以降低非系统性风险

D.投资者都偏好高风险高收益

3.在资本资产定价模型（CAPM）中，衡量个别资产或投资组合相对于市场整体波动性的指标是（）。

A.无风险利率

B.市场组合的预期收益率

C.贝塔系数（β）

D.阿尔法系数（α）

4.某资产的风险收益特征表现为低收益、低风险，且与其他资产的相关性较低，该资产最可能属于（）。

A.股票

B.公司债券

C.国库券

D.商品

5.以下哪种资产配置方法属于自上而下的方法？（）

A.基于客户风险承受能力，首先确定股票、债券的大类