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202年基金从业资格考试资产配置含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.根据现代投资组合理论，通过组合分散化可以消除的是？

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.信用风险

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，决定某项资产预期超额收益率的因素不包括？

A.无风险利率

B.市场组合的预期超额收益率

C.该资产的贝塔系数

D.该资产的管理费用率

3.某投资者将资金分配到不同类型的股票和债券中，其主要目的是降低投资组合的整体波动性。这种资产配置策略体现了资产配置的哪一目标？

A.实现最高风险调整后收益

B.满足特定的流动性需求

C.分散风险，降低非系统性风险

D.获取最大的无风险收益

4.战略性资产配置（SAA）的核心在于？

A.根据短期市场变化频繁调整资产比例

B.设定一个长期资产配置目标，并保持相对稳定

C.动态地调整资产配置以应对市场机会

D.为特定短期收益目标进行资产配置

5.衡量投资组合每单位总风险（以标准差衡量）所获得的风险调整后超额收益的指标是？

A.夏普比率（Sharpe