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抚州职业技术学院《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.投资组合管理的核心目标之一是（）。

A.实现收益最大化B.控制风险最小化

C.最大化夏普比率D.确保无风险回报

2.根据马科维茨投资组合理论，投资者在构建投资组合时主要考虑的因素是（）。

A.资产的价格波动B.资产的预期收益率和方差

C.市场的供需关系D.投资者的个人偏好

3.以下哪种资产属于无风险资产（）。

A.股票B.债券C.黄金D.房地产

4.假设某投资组合由两种资产构成，资产A的预期收益率为10%，标准差为15%；资产B的预期收益率为8%，标准差为10%。如果两种资产的相关系数为0.5，那么该投资组合的最小方差是多少（）。

A.0.0225B.0.025C.0.03D.0.035

5.在投资组合管理中，以下哪种方法属于消极管理策略（）。

A.买入并持有策略B.均值方差优化C.动态调整策略D.量化交易

6.假设某投资组合的预期收益率为15%，标准差为20%。无风险收益率为5%，那么该投资组合的夏普比率是多少（）。

A.0.25B.0.5C.0.75D.1

7.以下哪种指标可以用来衡量投资组合的波动性（）。

A.贝塔系数B.夏普比率C.标准差D.预