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2022CFA二级数量方法真题答案+学霸手写注释版

2022CFA二级数量方法真题

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.关于时间序列分析中的自回归模型（AR），以下哪种说法是正确的？

A.AR模型的阶数越高，拟合效果一定越好

B.AR模型可以用于预测未来值，且预测精度与样本量无关

C.AR模型的系数估计可以通过最小二乘法得到

D.AR模型只能处理平稳时间序列

2.在多元线性回归分析中，若某个解释变量的方差膨胀因子（VIF）很大，说明该变量存在：

A.异方差问题

B.序列相关问题

C.多重共线性问题

D.随机误差项的自相关问题

3.对于一个服从正态分布的随机变量X，已知其均值为μ，标准差为σ。若P(Xa)=0.1，则a的值可以通过以下哪种方式计算？

A.a=μ+1.28σ

B.a=μ-1.28σ

C.a=μ+0.84σ

D.a=μ-0.84σ

4.以下哪种方法不能用于检验时间序列的平稳性？

A.单位根检验

B.自相关函数检验

C.偏自相关函数检验

D.F检验

5.在构建投资组合时，使用风险价值（VaR）作为风险度量指标，其主要衡量的是：

A.投资组合在一定置信水平下的最大可能损失

B.投资组合在一段时间内的平均损失

C.投资组合的预期收益

D.投资组合的标准差

6.若一个回归模