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2026年证券从业资格证券投资组合含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.证券投资组合管理的基本目标是（）。

A.实现资产的完全保值

B.追求资产的无限增值

C.在给定的风险水平下实现最大的预期收益率，或在给定的预期收益率下实现最小的风险

D.投资于风险最低的证券

2.衡量单个证券或投资组合系统性风险的指标是（）。

A.变异系数

B.贝塔系数(Beta)

C.标准差

D.夏普比率

3.根据现代投资组合理论，投资者可以消除的投资风险是（）。

A.市场风险

B.公司特有风险

C.流动性风险

D.操作风险

4.在资本资产定价模型（CAPM）中，决定个别证券预期收益率的因素不包括（）。

A.无风险收益率

B.市场组合的预期收益率

C.个别证券的Beta系数

D.投资者的风险偏好

5.如果一个投资组合的预期收益率为15%，标准差为20%，无风险收益率为5%，则该组合的夏普比率（SharpeRatio）约为（）。

A.0.25

B.0.50

C.0.75

D.1.