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金融工程专业核心知识结构

一、引言

金融工程专业旨在培养具备扎实金融理论知识、精通金融工程技术的复合型金融人才。其核心知识结构涵盖基础金融理论、金融工具与市场、金融工程核心技术、金融风险管理、金融衍生品定价、金融创新与科技等六大模块。本知识结构旨在系统梳理金融工程专业的核心内容，为学习者提供明确的学习路径和知识框架。

二、核心知识结构

1.基础金融理论

1.1货币银行学

货币供求理论

存款创造机制

货币政策及其传导机制

金融市场结构与运行机制

1.2金融市场学

股票市场

债券市场

衍生品市场

金融市场效率理论

1.3投资学

有效市场假说

风险与收益理论

资本资产定价模型（CAPM）

投资组合理论

1.4公司金融

融资决策理论（MM定理）

资本结构优化

股利政策

公司估值方法

2.金融工具与市场

2.1传统金融工具

股票

债券

汇票、本票、支票

金融衍生品（期货、期权、互换）

2.2场外交易市场（OTC）

结构化产品

信用衍生品

定制化金融工具

2.3金融市场监管

监管法规（如SEC、香港SFO等）

市场失灵与监管干预

金融稳定与系统性风险

3.金融工程核心技术

3.1期权定价理论

二叉树定价模型

布莱克-斯科尔斯模型的延伸

3.2固定收益定价

久期与凸性

利率期限结构理论

资产支持证券（MBS）

3.3衍生品定价技术

动态对冲策略

数值方法（有限差分法