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2024年CFA二级投资组合管理偏难怪题专项模拟卷考场不丢意外分

一、单项选择题，(总共10题，每题2分)。

1.在构建多因子模型时，若发现某个因子的载荷系数显著为负，但该因子本身在样本期内收益率为正，最有可能的解释是？

A.模型存在多重共线性

B.该因子与投资组合收益呈负相关

C.存在模型设定误差，遗漏了重要变量

D.样本数据存在异常值或测量误差

2.关于布莱克-利特曼模型，以下哪种说法最能体现其相对于传统马科维茨模型的优势？

A.能够完全避免输入预期收益率

B.可以生成唯一的最优投资组合

C.能够将投资者的主观观点与市场均衡收益相结合

D.计算过程更加简单快捷

3.