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2026年金融风险管理师专业知识与能力测试题

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某商业银行在评估信用风险时，采用内部评级法（IRB）对贷款进行定价。若某客户的违约概率（PD）为3%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为100万元，则该笔贷款的信用风险暴露（CRE）为（）。

A.3万元

B.12万元

C.40万元

D.100万元

2.下列关于市场风险计量方法的表述，错误的是（）。

A.历史模拟法基于历史数据模拟未来市场波动

B.压力测试法通过假设极端情景评估风险

C.VaR模型假设市场变量服从正态分布

D.灰度分析法适用于非结构化风险计量

3.某基金管理人采用风险平价策略配置资产，计划将80%的资本投资于低风险资产（预期收益5%，波动率10%），20%投资于高风险资产（预期收益15%，波动率25%）。若两种资产的相关系数为0.3，则该组合的预期收益和波动率分别为（）。

A.7.4%，13.7%

B.7.4%，12.4%

C.6.8%，13.7%

D.6.8%，12.4%

4.某银行采用标准法计量操作风险资本，其前十大业务条线的损失分布数据如下：5000万元、3000万元、2000万元、1500万元、1000万元、800万元、600万元、500万元、400万元、300万元。根据第三巴塞