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布莱克斯科尔斯期权定价模型及其应用.pdfVIP

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  • 2026-06-16 发布于北京
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布莱克斯科尔斯期权定价模型及其应用.pdf

    （三）布莱克斯科尔斯定价模型★★

    1.BS模型基本假设

    （1）期内，标的不股利，也不做其他分配；

    （2）或的没有成本；

    （3）短期无风险利率已知并在期内保持不变；

    （4）任何者均能以短期无风险利率借得任何数量的；

    （5）允许卖空，卖空者能够立即得到卖空当天价格的；

    （6）看涨只能在到期日执行；

    （7）所有均连续发生，价格随机。

    2.BS模型的计算

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