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2026年金融数据分析师考试题集：风险评估与市场预测

一、单选题（共5题，每题2分）

说明：下列每题只有一个最符合题意的选项。

1.某银行针对小微企业贷款业务，采用Logistic回归模型进行信用风险评估。若模型中某客户的违约概率（P）为0.35，根据银行内部风险偏好，将风险等级划分为“低风险”（P0.2）、“中风险”（0.2≤P0.5）、“高风险”（P≥0.5），则该客户的信用风险等级为？

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.无法确定

2.某投资者持有中国A股市场三只科技股，其收益率服从正态分布，股票A的期望收益为8%，标准差为12%；股票B的期望收益为10%，标准差为15%；股票C的期望收益为6%，标准差为10%。若三只股票的协方差矩阵为对角矩阵，则投资组合的最小方差组合应优先配置哪只股票？

A.股票A

B.股票B

C.股票C

D.无法判断

3.某国际投行需评估人民币兑美元汇率波动风险，采用GARCH（1,1）模型拟合历史数据。若模型结果显示ARCH项系数（α）为0.3，GARCH项系数（β）为0.7，则汇率波动的条件方差方程为？

A.σ2_t=0.3ε2_(t-1)+0.7σ2_(t-1)

B.σ2_t=0.3ε2_(t-1)+0.7ε2_(t-2)

C.σ2_t=0.7ε2_