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金融风险管理技能提升题库2026版

一、单选题（共10题，每题2分）

1.题目：某商业银行采用敏感性分析方法评估利率风险，发现当利率上升1%时，银行净利息收入下降5%。该银行应采取何种措施来对冲风险？

A.增加浮动利率贷款占比

B.扩大固定利率存款规模

C.提高贷款利率以抵消收入损失

D.减少债券投资组合的久期

答案：D

解析：敏感性分析显示利率上升导致净利息收入下降，说明银行资产久期较长。对冲策略应缩短资产久期（如减少长期债券投资），以降低利率风险。选项A和B会加剧利率风险，选项C仅短期缓解，而非根本对冲。

2.题目：某跨国企业持有大量美元资产，面临汇率波动风险。若预期美元将贬值，企业应采取何种策略？

A.签订远期外汇合约锁定汇率

B.减少美元资产配置

C.提高美元贷款利率以锁定成本

D.增加欧元负债以对冲美元资产风险

答案：A

解析：远期外汇合约可锁定未来汇率，避免美元贬值带来的损失。减少美元资产或增加欧元负债属于长期策略，而远期合约更直接。提高贷款利率无助于对冲资产风险。

3.题目：某投资组合包含股票、债券和商品，其波动率较高。为降低系统性风险，投资者应优先考虑：

A.增加高相关性资产配置

B.分散投资至低相关性资产

C.提高杠杆率以放大收益

D.减少单一行业股票持仓

答案：B

解析：系统性风险无法