目录
TOC\o1-2\h\z\u1、文献信息:JFDS发表,提出日频数据重建订单流新方法 4
2、推荐理由:无需Tick数据即可估计累计Delta 4
3、核心框架:OHLCV重建日内价格路径与订单流 5
日内价格路径重建 5
高低点顺序判定 5
成交量分配机制 6
累计Delta计算 6
4、亮点分析:从传统OBV到订单流重建 7
与OBV的区别 7
与Tick级Delta的联系 8
数据获取成本优势 8
A股应用价值 9
5、实证结果:AVGO与INTC案例分析 9
Bro
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