量化研究参考系列之七:用日频K线重建累计Delta订单流指标.docx

量化研究参考系列之七:用日频K线重建累计Delta订单流指标.docx

目录

TOC\o1-2\h\z\u1、文献信息:JFDS发表,提出日频数据重建订单流新方法 4

2、推荐理由:无需Tick数据即可估计累计Delta 4

3、核心框架:OHLCV重建日内价格路径与订单流 5

日内价格路径重建 5

高低点顺序判定 5

成交量分配机制 6

累计Delta计算 6

4、亮点分析:从传统OBV到订单流重建 7

与OBV的区别 7

与Tick级Delta的联系 8

数据获取成本优势 8

A股应用价值 9

5、实证结果:AVGO与INTC案例分析 9

Bro

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档