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2025年银行风险管理与企业信贷政策手册

第X章风险识别与评估体系

1.1宏观经济与市场风险监测

建立月度“宏观因子仪表盘”，实时采集央行公开市场操作数据、M1/M2剪刀差及CPI/PPI同比增速，当M1增速连续两月低于M2增速且偏离度超过2个百分点时，系统自动触发红色预警，提示需关注流动性传导阻滞风险。追踪全球主要经济体利率曲线斜率变化，若美债收益率曲线倒挂超过30天且持续时间超过3个月，结合国内LPR调整预期模型，需立即启动“流动性紧缩情景推演”，评估银行资产端久期风险敞口。

监测大宗商品价格指数（如铜、铝、原油）月度波动率，当国际大宗商品价格波