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2026基金从业《基金投资组合管理实务》押题卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的字母填入括号内。每题1分，共40分）

1.基金投资组合管理的核心目标是（）。

A.实现资产配置的完全多样化

B.获取最高的投资回报率

C.在给定风险水平下最大化预期回报，或在给定预期回报下最小化风险

D.持有尽可能多的不同类型基金

2.根据马科维茨均值-方差投资组合理论，有效前沿代表了在给定风险水平下（）。

A.预期收益率最低的投资组合集合

B.预期收益率最高的投资组合集合

C.均值方差组合的最佳集合

D.无风险资产与风险资产组合的所有可能组合

3.下列关于无风险资产的说法中，正确的是（）。

A.无风险资产的标准差为零

B.无风险资产的预期收益率为零

C.无风险资产的预期收益率大于零，且波动率为零

D.无风险资产的风险与预期收益率成正比

4.资本资产定价模型（CAPM）的核心公式是（）。

E(Ri)=Rf+βi*[E(Rm)-Rf]，其中E(Ri)代表（）。

A.市场组合的预期收益率

B.无风险资产的预期收益率