证券投资领域基于大模型的量化交易策略与市场预测.docxVIP

PAGE2

《证券投资领域基于大模型的量化交易策略与市场预测》

一、调研概述

1.1调研背景与目的

随着人工智能技术的飞速发展，金融行业正经历着从数字化向智能化的深刻转型。传统的量化投资策略主要依赖于结构化的历史行情数据与财务指标，然而，金融市场中存在大量影响资产价格的关键信息隐藏在新闻资讯、研报文本、社交媒体等非结构化数据中。如何高效挖掘这些数据的价值，成为提升投资收益的关键。

本次调研旨在深入分析大语言模型在证券投资领域的应用现状，特别是在处理非结构化财经文本数据方面的能力。调研将重点探讨大模型在量化因子挖掘、市场情绪研判以及交易决策生成中的实际潜力与局限性。

通过系统性的市场研究，本报告致力于为金融机构、量化私募及科技厂商提供清晰的技术应用路径与战略决策依据。研究不仅关注技术层面的可行性，更着重评估其在实战环境中的经济效益与风险特征，推动量化投资行业迈入“AI+”的新时代。

1.2研究范围与方法

本次调研范围聚焦于中国证券市场，涵盖股票、债券及衍生品投资领域。研究对象主要包括应用大模型技术的量化私募基金、公募基金投研部门、金融科技公司及券商研究所。调研内容涉及数据处理、模型训练、策略构建及交易执行等全业务流程。

研究方法采用定性分析与定量分析相结合的方式。定性分析主要通过对行业专家、基金经理及技术总监的深度访谈，获取一线实战经验与痛点；定量分析则基于公开市场数据、行