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2026年金融风险管理基础试题

一、单选题（共10题，每题1分，合计10分）

1.下列哪种风险属于信用风险的主要表现形式？

A.市场利率波动风险

B.交易对手违约风险

C.操作风险中的系统故障

D.法律法规变更风险

2.在巴塞尔协议III框架下，核心一级资本充足率的最低要求是多少？

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

3.以下哪种方法不属于压力测试的常用工具？

A.敏感性分析

B.情景分析

C.风险价值（VaR）模型

D.事后检验（Back-testing）

4.金融衍生品中的“久期”主要用于衡量哪种风险？

A.流动性风险

B.市场风险

C.信用风险

D.操作风险

5.中国银保监会（CBIRC）对商业银行的风险覆盖率要求不低于多少？

A.100%

B.150%

C.200%

D.250%

6.在保险风险管理中，哪种模型用于评估极端事件（如地震、洪水）的潜在损失？

A.风险价值（VaR）模型

B.压力测试模型

C.频率-强度（Frequency-Severity）模型

D.蒙特卡洛模拟

7.以下哪种监管指标反映银行对单一集团或行业的集中度风险？

A.核心一级资本充足率

B.单一客户贷款集中度

C.资本杠杆率

D.流动性覆盖率

8.在巴塞尔协议中，“资本扣除项”