原创力文档证券研究报告·基金深度
基于XGBoost的债券择时与久期轮动基金研究
核心观点
通过XGBoost模型预测中债净价指数未来5日的涨跌
方向，构建了涵盖技术动量、利率曲线、宏观变量与
期现结构的四维特征池。对特征进行稳定性得分和相
关性剪枝。在2022-2026年实现周频67.44%的总胜率发布日期：2026年06月15日
和2.52%的多空超
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