2026年证券分析师胜任能力考试《证券投资组合管理实务》试卷.docVIP

2026年证券分析师胜任能力考试《证券投资组合管理实务》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在证券投资组合管理中，以下哪一项不是现代投资组合理论的核心要素？

A.风险分散

B.期望收益最大化

C.无风险利率

D.市场效率假说

2.以下哪种方法不属于均值-方差优化方法？

A.最小方差组合

B.最大夏普比率组合

C.有效前沿

D.马科维茨模型

3.在投资组合管理中，以下哪一项是系统性风险的另一种表述？

A.非市场风险

B.特定风险

C.市场风险

D.信用风险

4.以下哪种指标通常用于衡量投资组合的波动性？

A.贝塔系数

B.夏普比率

C.标准差

D.资本资产定价模型

5.在投资组合管理中，以下哪一项不是投资组合再平衡的常见原因？

A.市场波动

B.投资目标变化

C.投资组合表现良好

D.资金流入

6.以下哪种投资策略通常适用于短期市场波动较大的环境？

A.价值投资

B.成长投资

C.动量投资

D.被动投资

7.在投资组合管理中，以下哪一项是风险价值（VaR）的主要用途？

A.衡量投资组合的期望收益

B.