基于趋势与资金流的指数增强ETF组合.pptx

目录21研究目标2均线趋势与资金流指标3纯因子ETF组合4指数增强ETF组合

研究目标13

趋势与资金流行业组合我们前期基于均线趋势和资金流双因子打分，周频选择得分排名靠前的行业，构成的行业轮动组合历史表现良好。行业轮动组合历史表现、研究所4

2026年以来组合行业分布52026年以来组合行业集中分布在通信、电子等科技领域。2026年以来行业分布、研究所

纯因子与指数增强ETF组合为了提高组合的可投资性，本篇报告将行业轮动方法应用于ETF(只将行业主题ETF纳入备选范围，不含宽基ETF、策略ETF)。在不考虑业绩基准的情况下，首先构造纯因子ETF组合。但纯因子组合与业绩基准的走势偏