基于混合Copula函数的贵金属投资组合：风险度量与优化策略新探.docx

基于混合Copula函数的贵金属投资组合：风险度量与优化策略新探

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场的多元投资领域中，贵金属投资占据着极为重要的地位。黄金、白银、铂金和钯金等贵金属，凭借其独特属性，在投资组合构建与风险管理中扮演关键角色。从保值层面来看，黄金堪称典型的保值资产，在经济动荡、通货膨胀肆虐之时，货币可能大幅贬值，而黄金价值却相对稳固，甚至逆势上扬，成为投资者抵御通胀风险的有力武器，这一特性使其在全球投资市场中备受青睐。白银则兼具工业与投资双重属性，在电子、医疗等工业领域应用广泛，其市场表现既受投资需求驱动，也与工业生产的兴衰紧密相连。铂金和钯金主要应用于汽车尾气净化催化剂