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2026年金融投资分析师专业资格笔试题

一、单选题（共10题，每题1分）

1.中国金融监管体系下，以下哪项不属于《证券法》的监管范畴？

A.证券公司的设立与监管

B.基金管理人的投资运作

C.银行的信贷业务审批

D.上市公司信息披露

2.在量化投资策略中，以下哪种算法通常用于短期波动率预测？

A.GARCH模型

B.因子投资模型

C.机器学习聚类分析

D.马尔可夫链蒙特卡洛模拟

3.假设某公司股票的当前价格为50元，一年后预计涨至60元，年股息率为2%，则该股票的预期年化总收益率为？

A.12%

B.14%

C.16%

D.18%

4.根据巴塞尔协议III，核心一级资本充足率最低要求为？

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

5.以下哪种金融工具的久期（Duration）最容易受到利率变动的影响？

A.货币市场基金

B.长期国债

C.股票指数期货

D.股票期权

6.中国A股市场特有的交易制度是？

A.T+0回转交易

B.T+1交收制度

C.股东投票权集中制

D.机构投资者配售优先

7.在投资组合管理中，以下哪种方法最适用于规避系统性风险？

A.分散投资

B.资产配置

C.趋势交易

D.期权对冲

8.假设某投资组合包含A、B两种资产，A的权重为60%，预期收益率