2026年证券从业资格考试《证券投资组合管理》测试卷.docVIP

2026年证券从业资格考试《证券投资组合管理》测试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.证券投资组合管理的核心目标是（）。

A.实现资产的长期增值

B.降低投资组合的波动性

C.获取短期收益

D.避免市场风险

2.在马科维茨的投资组合理论中，投资者在构建投资组合时主要考虑的因素是（）。

A.资产的预期收益率和风险

B.市场指数的表现

C.政策法规的变化

D.投资者的个人偏好

3.以下哪种方法不属于现代投资组合理论中的风险分散技术？（）

A.分散投资于不同行业

B.分散投资于不同地区

C.投资单一高收益资产

D.分散投资于不同资产类别

4.以下哪种指标通常用于衡量投资组合的预期收益率？（）

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.预期收益率

5.在投资组合管理中，以下哪种策略属于主动管理策略？（）

A.跟踪市场指数

B.选择高成长股票

C.持有国债

D.分散投资于多种资产

6.以下哪种风险是系统性风险？（）

A.公司特定风险

B.市场整体风险

C.信用风险

D.流动性风险

7.在投资组合管理中，以下哪种方法可以用