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2025CFA二级数量方法短期提分专用真题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下哪种情况表明时间序列是非平稳的？

A.均值随时间保持不变

B.方差随时间保持不变

C.序列存在单位根

D.自相关系数随滞后期增加迅速趋近于零

2.GARCH模型最主要的用途是？

A.预测时间序列的均值

B.预测时间序列的波动率

C.检验序列的平稳性

D.处理多重共线性问题

3.多重共线性会对多元回归分析产生什么影响？

A.使回归系数的估计值偏误

B.使回归系数的标准误增大

C.使R2值降低

D.使F统计量显著

4.在多元回归中，虚拟变量通常用于表示以下哪种类型的变量？

A.连续型变量

B.分类变量

C.有序变量

D.比率变量

5.以下哪种学习方法属于监督学习？

A.聚类分析

B.主成分分析

C.线性回归

D.因子分析

6.两个非平稳时间序列存在协整关系的前提是？

A.两个序列都是平稳的

B.两个序列的单整阶数相同

C.两个序列的均值相同

D.两个序列的方差相同

7.ARIMA模型中的“d”参数代表什么？

A.自回归项的阶数

B.差分的次数

C.移动平均项的阶数

D.滞后项的个数

8.以下哪种方法可以用于检验异方差？

A.Durbin-Watson检验

B.White检验

C.AugmentedDicke