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长期资本配置中的风险识别与管控策略

目录

一、风险谱系与资本配置的核心关切．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、风险骨架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.1系统性风险要素辨识．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.2资本结构风险的致灾要素与影响评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3特定资产类别的风险画像．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.4跨边疆配置下的地缘政治风险与制度风险因子．．．．．．．．