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金融科技风险监测与防范手册

第1章金融科技风险监测基础

1.1风险识别与分类体系构建

风险识别是指金融机构通过系统化的方法，对业务全流程中可能出现的潜在威胁进行发现的过程。在构建体系时，首先需明确识别的维度，例如将风险划分为市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险及模型风险六大类。对于市场风险，需区分利率风险、汇率风险及权益类资产波动风险，并建立“宏观环境—行业周期—个股表现”的三层分析框架，确保能捕捉到政策突变或行业衰退等早期信号。分类体系构建要求采用“定性+定量”双轨制。定性层面，依据《巴塞尔协议III》中的风险分类原则，将风险事件描述为“正常”、“关注”、“不良”或“损