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LOF折溢价套利策略利用市场定价偏差赚钱

折价套利的完整流程1、发现机会:用工具监控L嗝F折溢价率,当折价率超过1.5%时标记为目标2、确认折价:核实LOF的实时净值和场内价格计算真实折价率3、确认折价:4、场内买入:用证券账户在场内按市价买入折价LOF5、场外赎回:转托管到账后当天或次日在场外提交赎回申请6、资金回笼:赎回款通常在T加1至T加3个工作日到账

溢价套利的完整流程溢价套利的完整流程需要更快的执行力1、第一步:发现机会,溢价率超过2.5%时标记为目标2、第二步:快速评估,基金是否有足够流动性,卖出时不会被砸盘3、第三步:场外申购,在基金公司或第三方平台按净值申购LOF份额(申购确认需T+1至T+2个工作日)4、第四步:申请托管,申购份额到账后申请转托管到场内账户5、第五步:场内卖出,转托管到场内后立即按市价卖出6、第六步:计算收益,扣除所有费用后计算本次净收益

短线折价套利的变种除了标准折价套利外还有短线变种。T加0折价套利如果手头已经持有LOF份额,发现大幅折价时可以在场内低价买入同一LOF。当天在场内卖出原有的高价买入份额,实现T加0套利。或者利用LOF的场交易价格波动,在日内低点买入高点卖出赚取日内的折价回归收益。这种变种不需要转托管但需要对LOF的场内价格走势有一定判断。短线变种的好处是速度快当日即可完成没有隔夜风险。但需要已经有底仓或者能够快速执行交易。

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