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2026年金融行业投资风险管理题库

一、单选题（每题2分，共20题）

1.某银行在2025年第四季度风险评估中发现，其信贷资产组合的信用风险暴露度（EAD）持续上升，主要受房地产市场波动影响。为缓解该风险，银行应优先采取以下哪项措施？

A.提高贷款利率以降低新增贷款需求

B.加快处置部分抵质押物以减少风险敞口

C.降低贷款审批标准以抢占市场份额

D.提高拨备覆盖率以应对潜在损失

2.某资产管理公司在2026年第一季度披露的季报显示，其持有的某新兴市场股票因地缘政治风险导致净值大幅缩水。为对冲该风险，该公司最可能采用以下哪种工具？

A.购买该国国债以分散投资组合

B.买入股指期货以对冲系统性风险

C.增加该市场股票配置以博取反弹收益

D.直接抛售所有新兴市场资产

3.某保险公司为降低投资组合的流动性风险，计划在2026年引入更多短期限的固定收益产品。该策略可能带来的主要问题是？

A.提高投资组合的夏普比率

B.增加利率敏感性风险

C.减少信用风险暴露度

D.提升长期收益稳定性

4.某跨国银行在东南亚市场的分支机构因当地货币大幅贬值导致汇兑损失。为预防类似风险，该行应建立以下哪项机制？

A.定期调整区域业务定价

B.增加该货币的资产负债匹配度

C.提高当地分支机构的风险拨备

D.减少对新兴市场的资金