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投资组合-量化配置模型（2）基于统计跳跃的系统性风险预警模型-.pdf

投资组合-量化配置模型（2）基于统计跳跃的系统性风险预警模型-.pdf

    2026.06.22

    量化策略

    量化配置模型（2）：基于统计跳跃的系

    统性风险预警模型

    基于统计跳跃的系统性风险预警模型可以有效降低资产配置组合的回撤

    本报告借鉴Shuetal.(2024)的统计跳跃模型，构建了一套基于单资产预警信号的组合系统性

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