2021年CFA二级《投资组合管理》内部集训配套模拟题仅内部学员使用(1).docVIP

2021年CFA二级《投资组合管理》内部集训配套模拟题仅内部学员使用

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下关于有效前沿的说法，正确的是（）。

A.有效前沿是可行集中位于最小方差组合以下的组合

B.有效前沿是可行集中夏普比率最高的组合集合

C.有效前沿是由全部风险资产构成的组合

D.有效前沿是可行集中期望收益率最高的组合集合

2.当市场处于均衡状态时，最优风险资产组合T（）市场组合M。

A.不等于

B.小于

C.等于

D.大于

3.下列关于资本配置线的表述，错误的是（）。

A.资本配置线的斜率表示风险的市场价格

B.资本配置线的截距为无风险收益率

C.资本配置线反映了有效组合的期望收益率和标准差之间的线性关系

D.投资者的最优投资组合是资本配置线与有效前沿的切点

4.以下不属于主动投资策略的是（）。

A.基本面分析

B.技术分析

C.指数化投资

D.积极的资产配置

5.下列关于风险溢价的说法，错误的是（）。

A.风险溢价是投资者因承担风险而要求的超过无风险收益率的额外收益

B.市场风险溢价是市场组合的期望收益率与无风险收益率之差

C.风险溢价与风险大小成反比

D.风险溢价的存在是投资者进行风险投资的动力

6.以下关于跟踪误差的说法，正确的是（）。

A.跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合