收益率服从q-高斯分布的二叉树期权定价模型及实证分析.pdfVIP

第42卷第8期河南科学Vol.42No.8

2024年8月HENANSCIENCEAug.2024

文章编号：1004-3918（2024）08-1093-09

收益率服从q-高斯分布的二叉树期权定价

模型及实证分析

任芳玲，刘龙

（延安大学数学与计算机科学学院，陕西延安716000）

摘要：以股票价格收益率服从q-高斯分布为基础，使用二叉树定价方法，得到收益率符合q-高斯分布的新型二

叉树期权定价模型及数值解法；以部分2023年中证1000和上证50的股指期权价格数据为样本，利用MATLAB进行

参数估计、模拟计算股指期权看涨期权价格，并进行图像拟合；最后，对一般二叉树模型、新型二叉树模型所求价格

与实际期权价格进行比较，得出收益率服从q-高斯分布的新型二叉树期权定